DIEHARD-TRADER 2 : จัดเตรียมทรัพยากร (Resource)

มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนแรกสำหรับเส้นทางการของการก้าวไปสู่ Full-Time Trader นั่นคือทรัพยากรเพราะส่วนนี้เป็นส่วนที่เราใช้เป็นตัวขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายที่เราได้วางไว้เนื้อหาส่วนนี้ผมได้นำแนวคิดจากคุณเอก แห่ง Cway-investment มาปรับใช้หากต้องการข้อมูลแบบเต็มสามารถเข้าไปติดตามได้จาก "Trade like a business"  โดยหัวข้อหลัก ๆ มีดังนี้ครับ

• Hardware หรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเป็นเป็นเทรดเดอร์ในปัจจุบันการซื้อขายเป็นแบบกระดานอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ที่ดีก็จะส่งผลให้การเทรดเกิดประสิทธิภาพเน้นไปที่คอมพิวเตอร์และส่วนเสริมประกอบไปด้วย

Trading Station

ถ้าสังเกตุเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีในปัจจุบันสามารถใช้โปรแกรมสำหรับการเทรดได้อย่างไม่มีปัญหา แต่ในการใช้งานจริงเราใช้คอมพิวเตอร์ทำงานด้านอื่น ๆ ร่วมอยู่ด้วยไม่ได้ใช้เฉพาะโปรแกรมเทรดเพียงอย่างเดียวมีสิ่งที่เราต้องพิจารณาเพิ่มคือ

• Operating System ระบบปฏิบัติการผมเลือกใช้คือ window เพราะโปรแกรมส่วนใหญ่จะ support งานทางด้านการคำนวณมากกว่าฝังของ mac ที่จะ support งานทางด้านกราฟฟิก หรือถ้าใครมีงบเหลือจะจัดทั้งสองก็ไม่ว่ากัน
• Processor  จากประสบการณ์การใช้งานถ้าใช้งานสำหรับการเทรดและอาจจะมีการดูหนังฟังเพลง เล่นเกมหรืออื่น ๆ ร่วมอยู่ด้วย CPU ของ Intel ตระกูล Core i (แนะนำอย่างน้อย i3 ขึ้นไป) เป็นตัวเลือกที่น่าจะเหมาะสม แต่ถ้าใช้คอมพิวเตอร์จริงจังสำหรับการเทรด การ back-test การ  simulation เขียนโปรแกรมหรืองานด้าน Quant ต่าง ๆ CPU ของ AMD หรือ Intel ตระกูล Xeon จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า
• Memory หรือที่เรียกกันติดปากกว่าแรม ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ใช้เพราะจะมีคำแนะนำอยู่แล้วว่าระบบปฏิบัติการที่เราใช้อยู่ควรใช้เท่าไรแต่จากประสบการร์แล้วควรใส่ไป  2 เท่าจากที่แนะนำเพราะการใช้งานจริงเรามีการใช้งานโปรแกรมอื่นด้วยหรือถ้าเราเปิดโปรแกรมเทรดหลายโปรแกรมพร้อมกันส่วนนี้จะเห็นผลได้ชัดเจน และถ้ามีการ simulation หรือการทำ backtest แรม ECC เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมแต่ก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่เพิ่มขึ้น
•  Hard Disk Drive แม้ว่าปัจจบันการเก้บข้อมูลไว้ใน could จะได้รับความนิยมมากขึ้นแต่การสำรองข้อมูลในรูแบบเดิมก็ยังมีความสำคัญอยู่ ใช้สำหรับเก็บข้อมูลต่าง ๆ ใน HDD มีให้เลือกทั้งแบบ SSD ถ้าต้องการความรวดเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลหรือถ้าเน้นไปที่ปริฒาณความจุก็เลือกแบบจานหมุนที่เราคุ้นเคยกัน
•  VGA เลือกตามขนาด Resolution และจำนวนจอของ monitor ที่ใช้ส่วนนี้สำคัญตรงที่ VGA จะช่วยแบ่งเบาการทำงานของ RAM กรณีที่มีการใช้งานจอ monitor ที่มีค่า resolution สูง ๆ หรือมีหลาย ๆ จอ
•  Monitor จอภาพแสดงผลเลือกตามงบมี พื้นที่ของโต๊ะทำงาน ส่วนจำนวนนั้นขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน บางคนชอบจอใหญ่ ๆ จอเดียว บางคนชอบจอไม่ใหญ่มากแต่หลาย ๆ จอ แต่สิ่งที่อยากให้พิจารรษคือความสบายตาและการถนอมสายตาเพราะการเทรดในรยะยาว ๆ การถนอมสายตาย่อมเป็นสิ่งดี
• Internet พยายามเลือกที่มีความเสถียรมากกว่าความเร็วหรือถ้าใช้คอมพิวเตอร์สำหรับรัน EA หรือพวก Algorithm Trading อาจจะต้องใช้มากกว่าหนึ่งจ้าวสำรองไว้กรณีเกิดปัญหา 

• Software หรือโปรแกรมคือตัวที่ทำหน้าที่ทำให้อุกรณ์ hardware ต่าง ๆ ๆของเราทำงานตามที่เราต้องการสำหรับเทรดเดอร์โปรแกรมที่ใช้ประกอบไปด้วย

• โปรแกรมสำหรับการเทรด มีมากมายหลายแบบขึ้นอยู่กับ Broker ที่เปิดให้บริการที่นิยมใช้งานกันคือ MT4 MT5 CTrader fxTrade และอื่น ๆ 
•  โปรแกรมสำหรับเก็บผลและวิเคราะห์ผลการเทรดของเราอาจจะต้องซื้อเพิ่มเติมแต่ถ้ายังไม่มีงบก็อาจใช้บริการฟรีตามเว็บต่าง ๆ เช่น myfxbook หรืออาจจะเขียนขึ้นจาก MsOffice (Word,Exel) 

• Data ข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำระบบเทรด ในส่วนนี้ยังไม่ได้ทำไว้มีโอกาสจะมาเขียนเพิ่ม
• Man บุคลากร ในที่นี้กรณีเทรดคนเดียวจึงหมายถึงตัวเราเอง สิ่งที่ต้องพิจารณาส่วนนี้คือ

• ร่างกาย เพราะการเทรดไม่ได้มีแค่การดูกราฟแล้วคลิก สิ่งที่เทรดเดอร์ควรทำคือการพัฒนาทางด้านร่างกายด้วย เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการเทรด ยิ่งการออกกำลังกายที่ช่วยพัฒนาสมองยิ่งดีเช่น การว่ายน้ำ 
• จิตใจ การนั่งสมาธิเป็นการพัฒนาจิตใจที่บุคลที่ประบความสำเร็จหลาย  ๆ คนใช้กันยิ่งการที่ประเทศเรานับถือพุทธศาสนาการทำสมาธิจึงไม่ใช่เรื่องยากแต่เรื่องที่ยากคือการทำให้สม่ำเสมอ การพัฒนาจิตใจมีผลช่วยการเทรดอย่างไร ช่วยให้เราทำการเทรดตามแผนที่วางไว้ไม่อ่อนไหวไปตามอารมย์ ความกลัว ความโลภ ความโกรธ แค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วครับ แต่การพัฒนาจิตใจด้วยการทำสมาธิยังมีอีกเยอะไว้มีโอกาสจะมาเขียนส่วนนี้เพิ่มเติมครับ
• เวลา เนื่องจากตัวแปลนี้จะเป็นการกำหนดกลยุทธ์หรือแผนการเทรดในขั้นต่อไปจึงต้องมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนเพราะเป็นทรัพยากรหนึ่งที่มีจำกัด สำหรับผมนั้นปัจจุบันทำงานประจำอยู่ด้วยมีเวลาสำหรับการเทรดประมาณ 5 ชั่วโมงต่อวัน (19.00-24.00 น.) 

• Capital ส่วนสุดท้ายส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับเทรดเดอร์เพราะ "เทรดเดอร์" คือพ่อค้า การเป็นพ่อค้าเราต้องมีเงินทุนในการซื้อสิ้นค้าเพื่อมาขายต่อเพราะฉะนั้นส่วนนี้จึงสำคัญที่ที่สุดในการเริ่มต้น และก้เป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องรักาาไว้ให้ดีที่สุดด้วย จากครั้งที่แล้วเราคำนวณไว้จุดมุ่งหมาย (Goal) เพื่อเป็น Full-Time Trader วันนี้เราจึงมาทำการสำรวจ Capital ที่เรามีอยู่จริงเพื่อไว้วางแผนและเริ่มเทรดปีหน้า (2560)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Portfolio 

• My Port

Pepperstone#3  1221.91 AUD      =  897.43 USD

Pepperstone#4  10000    JPY        =  84.72 USD

Pepperstone#5  1.46       USD       = 1.46 USD

Pepperstone#6  68.46     AUD       = 50.28 USD

Pepperstone#6  80.15     GBP       = 99.76 USD

XM #1              149.21   USD       = 99.76 USD

 ============รวม============= 1282.86 USD

• Mudleygroup Port 

Pepperstone #1   AUD      1 layer 4 Bullet (1 1 2 2)

Pepperstone #2   AUD      1 layer 4 Bullet (1 1 2 2)

XM #1                JPY        2 layer 4 Bullet (1 2 4 8)

XM #2                USD       2 layer 4 Bullet (1 2 4 8) 

FXOpen              USD       Military Job (ตามที่กลุ่มกำหนด)

• Kretella Port 

Capital trust Group #1  10000 USD     Payoff = 40 %  DD <= 7%  

-------------------------------------------------------------------------------------------

DIEHARD-TRADER 1 : วางแผนสู่การเป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา (Full-time Trader)

เนื่องจากการจะเป็น Full-time Trader สิ่งที่สำคัญลำดับแรกคือ Minimum Initial Capital (MIC) หรือเงินทุนเริ่มต้นขั้นต่ำที่ควรจะมี เพราะสิ่งนี้เป็นทรัยากรสำคัญมาก ๆ เพราะการเป็นเทรดเดอร์ก็คือการบริหารสินทรัพย์ที่เรามีอยู่ให้มีประสิทธิภาพภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม และแน่นอนสินทรัพย์ของเทรดเดอร์ก็คือเงินทุนนั่นเอง ดังนั้นสิ่งที่ต้องพิจารณาอันดับแรกก่อนการเข้าสู่ Full-time Trader คือ เงินทุนขั้นต่ำในระดับที่เหมาะสม เพราะจะช่วยให้เราทำตามแผนที่วางไว้และลดแรงกดดันที่ต้องทำกำไรให้พอกับค่าใช้จ่ายกินอยู่ หรือเพื่อให้ได้เงินเท่ากับตอนทำงานประจำ แต่ละคนก็จะมีแนวทางแตกต่างกันออกไปวันนี้ผมจึงเริ่มคิดวางแผนและคำนวณเงินลงทุนเพื่อเป็นเป้าหมายระยะยาวในการก้าวเข้ามาสู่ Full-time Trader โดยผมจะขออนุญาติเอาตัวอย่างการคำนวณของ http://thaiquants.com มาเป็นแนวทางและปรับใช้เป็นของตัวเอง

จากตัวอย่างเริ่มพิจารณาจาก

1.สถานะของเรา ณ ขณะนั้นต้องการทำงานประจำต่อหรือลามาเป็นเทรดเดอร์เต็มตัว

• เมื่อถึงเวลาที่ MIC ได้ตามจำนวนที่วางแผนไว้จะมาพิจารณาตอบคำถามนี้อีกที แต่ในการคำนวณจะใช้สถาณะว่าได้ลาออกมาเป็น Full-time Trader แล้ว

2.ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

• ปัจจุบันค่าใช้จ่ายอาจจะน้อยกว่าจากตัวอย่างมาก ๆ แต่ก็เผื่อไว้อนาคตถ้าแต่งงานมีครอบครัว เงินเฟ้อ และค่าใช้จ่ายจะแปรผันตามอายุที่มากขึ้น จึงขอใช้เท่ากับตัวอย่างน่าจะเป็นตัวเลขที่เหมาะสม คือ 40,000 ฿/เดือน = 480,000 ฿/ ปี

3.ตลาด หรือ product ที่เราเทรดอยู่ มีกำไรเฉลี่ยปีล่ะเท่าไหร่

•  แม้ว่า product ที่เราเทรดอยู่มีหลากหลาย เช่น forex cfd future option แต่ในระยะยาวการเทรดหุ้น ถือว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเพราะเป็น asset ที่มีตัวตนและมีเงินปันผลการพิจารณาข้อนี้จึงใช้ข้อมูลตามตัวอย่าง คือ 14 %/ปี

4.กลยุทธซื้อขายที่ใช้เทรด ทำกำไรปีล่ะเท่าไหร่

• ขนาดของเงินทุนที่ไม่ได้เยอะมากมายเมื่อเทียบกับ fund ใหญ่ ๆ Return 20%/ปี หรือประมาณ 1.67%/เดือน ถือว่าไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและน่าจะทำได้ไม่ยาก

5. Maximum Drawdown ของระบบ

• ใช้คำนวณเผื่อกลยุธ์ที่เราใช้ให้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวัง

เริ่มต้นคำนวณเงินทุนเริ่มต้น

• Expense = 40,000*12 =480,000 /year
• Strategy return = 20%/year
• Mean market return = 14%/year
• MIC = expensive/(min(14*2,20)/100) = 480,000/(20/100) = 2,400,000
• MIC @ 15% Max DD =  2,400,000 * (100+18)/100 = 2,832,000 เงินทุนเริ่มต้น
• MIC =  2,832,000 + 2year * 480,000 = 3,792,000 เงินทุนเริ่มต้น(เผื่อค่าใช้จ่าย DD 2 ปี)

คำนวณเงินทุนเริ่มต้นจากที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน

จากค่าที่คำนวณผมตั้งใจว่าอีก 10 ปีข้างหน้าผมจะออกมาเทรดเต็มเวลาด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นกับเงินออมที่ใส่เข้าไปทุกเดือนผมต้องทำผลตอบแทนให้ได้ประมาณ 27.85 % ระยะเวลา 10 ปีอาจจะนานสำหรับบางคนแต่สำหรับผมถือว่าเหมาะสม การใช้เวลาน้อยกว่านั้นได้ก็มี 2 ทางเลือกคือ

• ลงทุนเพิ่ม อาจจะหารายได้พิเศษ หรืออาชีพเสริม (สำหรับคนที่มีรายได้สูงอยู่แล้วก็ยินดีด้วย)
• เพิ่มผลตอบแทน อาจจะต้องฝึกฝนให้มากขึ้นและการเรียนรู้ตลาดอย่างหนัก ซึ่งอาจจะต้องแลกมาด้วยความกดดัน

แผนการนี้ผมจะเริ่มดำเนินการปีหน้า 2560 เป็นต้นไป